宋玉的廉政故事主要有以下几个：
1. 廉政的妻子死后，家里没有钱办丧事，儿子廉马康和亲戚主张借些钱，把丧事办得排场一点，廉政不同意，并且教训儿子处世立身应以节俭为可贵，不能动不动就借贷。最后，他还是把自己的一块地典当出去,才草草办了丧事。这就是民间流传的所谓廉政典地葬妻的故事。
2. 宋玉在担任相国中尉的时期，他拒绝了许多的聘礼，不管有多少贵重物品送来，他都拒收，这让很多人感到难以置信。宋玉清廉正直，深得百姓爱戴，人们送他礼物只是心意表示，宋玉却坚持理性把控，竭力为民服务，为百姓谋幸福。
3. 宋玉擅长了解民情，他深知民间的苦难和不满，因此他提出了改革措施，为民间解除困苦，维护了社会的稳定。他取消不合理的税收，出台公平合理的税收政策，帮助贫苦百姓减轻负担。同时，他还鼓励商人兴业，提高了管理效率，为百姓创造了更多的就业机会。
4. 在九载的相国中尉任期结束时，宋玉深知权力在手，不能为所欲为，他郑重地请求下山。汉武帝看到了宋玉的品行，非常赞赏，于是批准了宋玉的辞职申请。宋玉卸任后，隐居于家，过着简朴的生活。他坚持以正义和善良为标准，继续为社会提供公正和良好的意见和建议。
总的来说，宋玉是一位清正廉洁、勤政为民的好官员，他的思想和行为都是后世人们学习的楷模。