佐罗的来历是虚构的人物？也许是阿兰德龙版的《佐罗》太经典了，很多中国观众误以为佐罗是法国人。其实佐罗的故事最早出现在美国作家约翰斯顿·麦柯里1919年的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。佐罗的故事发生在加利福尼亚，一个有三个主人(西班牙、墨西哥和美国)的土地，时间是西班牙统治墨西哥的18和19世纪。主人公迭戈是一个像罗宾汉一样的凡人英雄。他是地主之子，却愿意为侠义伸张正义，消除暴力，劫富济贫。因此，他必须化身佐罗，秘密行动。佐罗的行头包括黑色面具、黑色帽子、黑色斗篷、黑色坐骑、剑和鞭子。佐罗点佐罗？雪在西班牙语中是“狐狸”的意思。每当这只黑色的沙漠之狐出没的时候，他总是用他的剑标记“Z”。？
此外，佐罗还是后来超人、侠盗罗宾汉、蝙蝠侠、蜘蛛侠等双面英雄的原型。这种说法并非空穴来风。漫画家鲍勃·凯恩(Bobber kane)曾承认，蝙蝠侠黑色斗篷的造型是基于佐罗，蝙蝠侠黑色蝙蝠车的设计灵感也是基于佐罗闪亮的黑马陶纳多。