1986:午夜美人
1993:永恒天堂屠龙者的恶魔首领，溶体之谜。
1994:打板子，磨脚步，乱世超人
1996:《福星高照》《旺角验合体》《走！查飞团，江湖古惑仔，江湖古惑仔，赌神3，帝国冲锋队之怒当街，666恶魔复活。
1997:一字头的诞生，生日恋人，噩梦伴你一夜，精装他是我哥哥，家庭幸福，激情压倒一切，高度戒备，抱歉，谢谢。
1998:古惑仔之少年atrix，无业突击队，专职小偷，强奸2，制服诱惑，古惑仔之洪兴十三妹，非常警察，9413。
1999:男人叫英雄，gen-x cops，枪火，7月14日，信不信由你，冥界之王，幽灵邀你玩，刑警炸裂，O档黑社会。
2000年:朱丽叶也是梁山伯，因为他来了，公元2000年，爱和诚实。
作为导演:
1998: "9413"
2000年:自从他来了以后。
PS:2000年凭借《爆裂刑警》获得香港电影评论奖“最佳男主角”。
2000年，他凭借在《枪林弹雨》中出色的演技击败戛纳影帝梁朝伟，获得台湾金马奖最佳男演员奖。
2001凭借《公元2000》获得香港电影评论金像奖“最佳男主角”。
吴镇宇现在是香港公认的演艺巨星，被誉为香港的劳勃·狄·尼诺。
个人推荐影片:《激情遮天》、《高度戒备》、《9413》、《枪火》、《爆裂刑警》、《茱丽叶与梁山伯》。